Zkuste nejdřív hello world s použitím vlastní hello world knihovny - přeložit si jednotlivé fáze na linuxu ručně, zkusit knihovnu slinkovat staticky, dynamicky, výsledek nainstalovat, spustit statickou i dynamickou verzi, podívat se, na jakých dynamických knihovnách spustitelná binárka závisí. Až to budete mít tohle prošlapené na linuxu, zkuste to samé pro windows třeba s mingw nebo cygwin, možná dnes další možnosti, nemám tušení. Záleží, jestli jen ten prográmek „linuxový“ a chcete ho jen spustit na windows anebo zda v linuxu vyvíjíte prográmek, který závisí na nějakém windows api nebo na windows knihovně. Takže ideálně by to chtělo vidět ten program nebo alespoň adekvátní příklad (pokud dokážete zhodnotit, co je v daném případě adekvátní).
Omlouvám se obecnou odpověď, ale nechce se mi vymýšlet konkrétní příklady když nevím, zda se trefím do vaší situace. Hlavní poselství příspěvku je, že nemůžete moc rozumět crosscompilaci, když nemáte v ruce normální kompilaci. Jděte na to postupně, je ti IMHO docela zábavné.