V konstruktoru třídy ClassA zavoláš
$this->obj_b = new ClassB();
Jenom se přitom nepoužívá return, ale pouhé přiřazení.
Výhodnější však bývá injektáž
$obj_b = new ClassB();
$obj_a = new ClassA($obj_b);
protože pak můžeš ve vytvářecí metodě pracovat s oběma objekty, i když je $obj_b vnořený.