Narazil jsem na matematicky problemek, priznam se, ze uz jsem z toho trochu vypadl.
Predstavte si slozene uroceni ... trivialni.
Akorat ted si predstavte, ze ten koeficient neni konstanta, ale je dan pravdepodobnostni funkci.
Napr. :
m = pocet mesicu
i = zisk za mesic
j = jistina
(a) trivos slozene : za m mesicu zisk(m) = j*(1+i)^m
(b) slozene pravdepodobnostni :
i neni konstanta, ale nahodna funkce s definovanym rozlozenim pravdepodobnosti.
Otazka zni: jak se spocita zisk za m mesicu ?
Ano, dal bych dohromady "monte carlo", ale prece by to melo jit nejak resit analyticky, ne ?
A existuje vůbec pravděpodobnostní funkce, která dokáže předvídat budoucnost? Pravděpodobnost není míra toho co se stane, ale jen míra možnosti, tedy bez jakéhokoliv příčinného vztahu k budoucnosti, v budoucnostise může stát cokoliv, i to co je nepravděpodobné.
Úroková míra mezi jednotlivými roky může kolísat více méně libovolně. Rozsah může být od záporných do kladných hodnot. Modelování vám taky nepomůže, protože žádnou zákonitost, která by umožnila předvídat dlouhodobě pohyb úrokové míry neznáme.
Je to samé jako chybný přístup klimatologie, hry s modely, a předpovídání toho, jak bude za 100 let, na základě zcela vymyšeného scénáře. A vymyslet si můžete cokoliv. Ani model vám neodpoví na to, jak bude, ale jen, zda je něco nemožné, nebo jakých hodnot může daná pravděpodobnostní veličina nabývat.
Tedy k analytickému řešení vašeho problému, nakreslete si graf funkce, kdy doba úročení bude 20 let a úroková míra bude v rozsahu -10% (deflace) až 8000% (inflace) a hodnoty spočítejte podle vzorce pro složené úročení.
11 Odpovědí
4805 Zhlédnutí