Nevím, jak to je udělané ve Windows, na Androidu to funguje tak, že
aplikace se nahlásí, že se v ní má otevírat určité URI (může specifikovat i část cesty), pak se zobrazí v pickeru, protože prohlížeč také hlásí, že se tam má otevírat to URL, a uživatel si může vybrat, kterou použije. Což znamená, že se všechna URL, která navštívíte, se předávají systému. Což zase tolik nevadí, protože systém si ji může přečíst třeba z adresního řádku, ze screenshotů či přímo z paměti, prostě jen tím, že má přístup všude. Pokud nějakému systému nevěříte, tak nemůžete věřit ničemu, co v něm běží.
V iOS je to trochu primitivnější a tenhle efekt tam nejde, aplikace tam ohlašují pouze to, že zachytávají určité URI schéma, takže pokud ta aplikace není nainstalována, tak prohlížeč řekne, že neví, jak to schéma má otevřít.