Tak nakonec je přesný postup (díky, strejdo gůgle!) tento:
1. přidat GRUB_DEFAULT=saved do /etc/default/grub
2. sudo update-grub
3. sudo grub-set-default "Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)"
Poznámky:
- použití řetězce (menuentry), nikoli pořadí v menu (tj. třeba GRUB_DEFAULT=2) je univerzálnější
- přesný řetězec lze najít třeba takto: grep menuentry /boot/grub/grub.cfg