Výsledek bude stále stejný, bez ohledu na to, jestli počkáš a nebo ne. Kdyby tomu tak nebylo, tak by zkrachovala všechna kasína, zhroutil by se forex, zkrachovali by výrobci disků protože by šlo libovolný soubor zkomprimovat do 1 bitu, a nefungovala by ani kryptografie, protože by prostě neexistovala náhoda.
Dobře matoucí může být rozdělit si soubor náhodných čísel (0=orel, 1=pannna) do skupin třeba po 50, a sledovat "vztah" mezi počtem 0 a 1. Pokud v jedné skupině padlo třeba 40x orel a 10x panna, pak v následující bude skoro vždy jejich poměr vyváženější, třeba 30x orel a 20x panna. Ó, umíme předvídat budoucnost? Ne! Protože chybí příčinná souvislost mezi těmito jevy. Pravděpodobnost vyváženější skupiny je prostě mnohem vyšší, z důvodů které zde již zazněly. Proto opět nemá cenu čekat na nerovnováhu ve snaze zvrátit špatný výsledek.
Samozřejmě, není také problém nafitovat nějaký algoritmus na data z minulosti, třeba na graf forexu. Pro "předvídání budoucnosti" se dá použít i "trailing stoploss" kdy si jeden držíme virtuálně a když ekskne, tak prohodíme strany a místo Buy dáme Sell, virtuálně. Vznikne nám nová křivka, kterou můžeme handlovat obdobným způsobem dalším virtuálním stoplosssem. Nalezení "správných" hodnot pro virtuální stoplossy je jednoduchá optimalizační úloha. Výsledkem bude křivka která se příliš neodchyluje od průměru (ale pouze na trénovacích datech...), a tudíž najednou predikce funguje, když se začne moc blížit nějakému limitu, je čas změnit stranu, protože brzy bude bariéra a obrátí se to. No a pak přijdou nová data, a celé to zhučí, protože dokonale efektivní trh se chová čistě náhodně, a třeba forex k tomu má celkem DOST blízko. Další problém takového přístupu jsou spready, operace změny strany není levná, takže i kdyby se nakrásně podařilo transformovat křivku na stoupající a nějakou dobu to ještě fungovalo, tak stejně to prodělá...
Náhodu NELZE předvídat, BASTA!
54 Odpovědí
14524 Zhlédnutí