Eh - jak souvisí uložení session dat s cookies? Ať už máš data přímo v cookie, nebo někde jinde, stejně tu cookie poslat musíš, aby server identifikoval o koho jde (a teda jaký data z db má vytáhnout). Teda pokud bys nepoužil nějaký url rewrite a podobný IMHO dnes již vykopávkový praktiky...
A když pošleš cookike a ta se ztratí, tak je Ti úplně jedno, jestli nese data s sebou, nebo je máš někde v databázi....