Application je třída instance TApplication, která je klasicky okenní a je v unitě Forms. V konzolové aplikaci se vyskytovat nebude...
A jak to čistě vyřešit? Nebuď widločuně. Do adresáře s binárkou patří jenom binárka a .so/.dll. Knihovny najde sám. Konfig dej do /etc/aplikace a data/uživatelský konfig do ~/.aplikace.
Důvod je, že ve finále do adresáře s binárkou nesmí být přístup pro zápis uživatelem, který není root. Je to jedno ze základních pravidel bezpečnosti - aplikace spuštěná uživatelem nemůže modifikovat/nakazit jinou aplikaci! Podívej se na widle, kolik tam bylo virů jenom díky tomu, že exáč mohl hrabat do ostatních exáčů a jaký antivirový kšeft se z toho vyklubal.
(Jinak zjistit, odkud běží, se dá jednoduše i u konzolové aplikace. Ale s tímto přístupem si ho nezasloužíš znát - a samostudium je trest na dolní hranici trestní sazby.)